Le firewall d'XP bloque en traffic entrant et non en traffic sortant.
Donc comme le dit Neoyuki il vaut mieux utiliser un vrai firewall.
Si toutefois tu veux utiliser celui d'XP, pour le configurer vas dans les propriétés de ta connexion, et à l'endroit ou tu coches le firewall, juste en dessous tu as un bouton pour le configurer.