Dans Windows Live Messenger, Outils > Options > Message, tu regardes si la case Conserver un historique est cochée(si c'était pas le cas t'auras aucune sauvegrade de tes précédentes discussions)
Le dossier est par défaut dans Mes documents\Mes fichiers reçus\Nom de dossier comportant ton adresse mail utilisé et un long numéro identifiant ton passeport MSN.